En 1948, LaVey s'installe à San Francisco. Là il aurait travaillé comme photographe pour la police. Il raconte que photographier des cadavres renforçait son cynisme, et que la carte de police qu'on lui assigna portait le numéro 666. Cette histoire de police n'a pas pu être vérifiée, mais toujours est-il que LaVey gagna suffisamment d'argent pour s'acheter, en 1956, la maison 6114 California Street (voir image « 6114 California Street ») qu'il fera peindre entièrement en noir. Lorsqu'on pénétrait dans cette demeure, on avait l'impression d'être dans le musée des horreurs. LaVey collectionnait les instruments de torture, les films et revues horrifiques, s'entourait de bête féroces et pratiquait un peu la magie. A cette époque, LaVey prend conscience que l'amour des bizarreries peut devenir une profession. Il réalise alors plusieurs conférences payantes sur des sujets très divers : spectres, loups-garous, vampires, fous célèbres, tueurs en série, méthodes de torture et cannibalisme. A ces conférences viennent plusieurs habitués, dont Kenneth Anger, un homme passionnée par la magie d'un des pères de l'occultisme, Aleister Crowley. LaVey formera avec lui sa première organisation occulte : le Cercle Magique. Celle-ci, composée des habitués des conférences payantes, développe des rituels spécifiques inconnu des simples curieux fréquentant la maison de LaVey. Le Cercle Magique constituait en réalité le noyau de ce qui allait devenir l'Eglise de Satan. Le 30 avril, nuit de Walpurgisnacht et non pas l'anniversaire de la mort d'hitler, comme le croient les imbéciles de l'année 1966, l'Eglise de Satan est officiellement fondée. LaVey, la crâne complètement rasé, annonce à la bonne société américaine que 1966 serait l'an I de Satan. La nuit de Walpurgis correspond comme le dit LaVey à « un ancien festival Païen nommé "l'apogée grandiose de l'équinoxe du printemps!" Les veilles de mai étaient commémorées comme les nuits de tous les démons, spectres, afreets, et banshees, venant s'amuser et se divertir sauvagement, le tout symbolisant la fécondité de l'équinoxe printanière ». L'ancien festival ayant été remplacé par la fête de saint Walpurgis, on parle de nuit de Walpurgis. C'est ainsi que l'Eglise de Satan à été fondée lors d'un moment important pour tous ceux qui s'adonnent à la sorcellerie, Walpurgis étant une nuit tout aussi essentielle que celle d'Halloween. Le retentissement de cette nouvelle organisation aura été extrêmement important, en partie grâce aux relations de Kenneth Anger, qui connaissait personnellement beaucoup de monde. LaVey également a su faire jouer son charisme, n'hésitant pas à se déguiser en diable conventionnel pour répondre aux journalistes. C'est lui également qui apporta à l'Eglise de Satan, de part ses lectures, une inspiration que ne pouvait apporter Anger. En effet sa culture ésotérique et littéraire n'était pas méprisable. De plus, il s'était mis à l'œuvre pour explorer différentes théories politiques peu conventionnelles, de l'extrême gauche à l'extrême droite.
